Одним з основних правил в торговій системі трейдера є дотримання мані-менеджмента (далі ММ), тобто система по роботі з вашим депозитом. Украй важливо цим правилам дійсно слідувати в реальній торгівлі, а не просто їх декларувати.
Перш ніж відкрити операцію, потрібно прорахувати можливий ризик, тобто величину вашого захисного стопа в грошовому виразі. У вашій торговій системі повинно бути чіткою прописано, яким відсотком від депозиту ви можете ризикувати в кожній операції. Оптимальним є значення від 1 до 5 відсотків (визначається залежно від розміру депозиту і стилю торгівлі трейдера).
Украй важливо входити в ринок тільки тоді, коли метод аналізу, яким ви користуєтеся, однозначно показує ринкову картину. Для цього потрібна самодисципліна і самоконтроль. Адже якщо входити в операції по слабких сигналах, то, ймовірно, що ніякий ММ не допоможе уникнути збитків.
Не менш важливим є співвідношення цінової мети і потенційного збитку. Наприклад, ваша мета в операції складається 500 пунктів, а стоп 200 пунктів. Тоді ваш профит-чинник буде рівний 500/200=2,5. У такому разі ваш ризик виправданий.
При такому підході, навіть якщо збиткові операцій у вас буде трохи більше, чим прибуткових - те рахунок все одно буде в плюсі, оскільки профіти будуть більше стопов.
Якщо ж при профіте 50 пунктів ваш стоп складає 100 пунктів, то профіт чинник буде менше одиниці, а саме 50/100=0,5. Тобто ви ризикуєте великим, щоб отримати менше. Такий підхід зрештою може виявитися згубним для вашого депозиту.
У випадку якщо планується відкрити декілька операцій (наприклад, по різних інструментах), то також потрібні чіткі обмеження по сумарному ризику позицій. Логіка може бути наступна - одночасний ризик по відкритих позиціях не може перевищувати 15% від депозиту (число визначається виходячи з розміру депозиту, плеча і стратегії торгівлі), при цьому ризик по кожній операції не може бути більше 1-5%.
Pages: 1 2
Tags: депозит, збиток, операція, ризик, система, торгівля, трейдер
Управління капіталом
Схожі записи
- Помилки при торгівлі на форексе (09.03.2008)... В процесі торгівлі, коли ви укладаєте невигідну угоду, яка перша думка з'являється у вас в голові? Можливо така: “Мабуть, щось не так з моєю системою” або “Я знав це, мені не варто було укладати цю угоду”(навіть, якщо система дала вам однозначний сигнал). Проте іноді нам слід підійти до питання глибше, щоб побачити ...
- Нові вимірювання в біржовій торгівлі - Білл Вільямс (31.03.2008)Рекомендую перед вивченням цієї книги прочитати першу - Білл Вільямс ”Торговий Хаос. Експертні методики максимізації прибули
- Ларрі Вільямс Larry Williams (28.01.2008)... Ларрі Вільямс являє собою типовий приклад втіленої американської мрії - швидкого отримання практично з нуля великого стану. І навіть передісторія отримання цього багатства близька до класики жанру. Ларрі народився в 1944 році в середній американській сім'ї. Його батько працював на нафтопереробному заводі. Його дитинство пройшло в глухому місті Біллінге, штат ...
- Проблемні моделі поведінки трейдерів (05.03.2008)... В результаті, за останні декілька років я зібрав дані анкетних опитів і допоміг більше, ніж 100 трейдерам . Ця робота допомогла мені глибше зрозуміти особливості сознания трейдерів і виявити проблемні моделі поведінки, з якими вони стикаються в торгівлі. Згодом я виділив декілька таких моделей, які дізнався з анкетних опитів і ...
- Торговий Хаос Експертні методики максимізації прибули - Білл Вільямс (03.04.2008)... Проте, для тих, що працюють на ринку форекс з обережністю слід віднестися до індикатора MFI (Market Facilitation Index), що розглядається в книзі, оскільки його робота заснована на показниках об'єму, які можуть істотно розрізнятися між ділінговимі центрами. Автор пропонує цікаву систему маніменеджмента, що дозволяє отримувати максимальну вигоду із сприятливої ситуації на ринку. ...
